Вышедшие номера
Кросскорреляционный интеграл. Некоторые особенности и применение в задачах выявления нестационарностей во временных рядах
Фельдштейн И.В.1
1Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Москва, Россия
Поступила в редакцию: 16 июня 1998 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2000 г.

Предлагается обобщение понятия корреляционного интеграла, рассматриваются некоторые его свойства, вводится новая характеристика временного ряда, имеющая смысл размерности и характеризующая скорость заполнения аттрактора. Показано, что процедура вычисления кросскорреляционного интеграла аналогична wavelet-преобразованию плотности распределения точек на аттракторе. Рассматривается применение введенного понятия к задачам выявления нестационарности временных рядов, проводится его сравнение со статистическими методами.